venerdì 28 maggio 2010

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EUROSTOXX: Vecchi trader e trader coraggiosi

Buongiorno Traders,

dalle email che ho ricevuto e dai commenti all'ultimo post, noto che siete in molti a voler capire meglio l'impostazione ciclica annuale e come si stanno comportando i Big Investor in questi ultime settimane. Ho esposto nel dettaglio la mia personale 'previsione' ciclica/volumetrica che mi aspetto nei prossimi durante l'incontro di sabato scorso, che cercherò di sintetizzare in questo post in poche righe.

Inizio con l'analisi dei volumi che sempre riscontra un forte interesse. Ricordate sempre di separare l'arco temporale che viene preso in riferimento per ogni grafico. Questo è importante per non confordersi le idee!

Un ciclo mensile al ribasso ha una notevole influenza
su un ciclo settimanale impostato al rialzo


Indicatore Volumetrico di Lungo
iniziamo con i Big Investor che con il movimento degli ultimi giorni (doppio minimo) sembrano voler sostenere questo attuale rialzo. Il segnale rialzista, come sempre, dovrà essere confermato da 2 segnali: 1) taglio al rialzo della trendline ribassista verde tratteggiata); 2) Indicatore sopra l'area di resistenza linea rossa orizzontale tratteggiata . Un forte segnale sarà la rottura, in questo caso al rialzo, della media mobile dell'indicatore stesso ma avendo una media mobile blu ben distante dall'indicatore stesso, l'attesa della rottura non mi consentirebbe di sfruttare un eventuale movimento rialzista di breve durata. L'indicatore del Parco Buoi, al contrario, indica un sentiment ribassista in linea con la caduta dei prezzi degli ultimi giorni. Sentiment del PB che, come scritto più volte nelle ultime settimane, era spiccatamente rialzista sino ai primi giorni di maggio. Anche la media del sentiment generale (indicatore marrone) si trova sotto la sua media mobile. Come sapete il sentiment del PB ha torto il 90% delle volte!


Domanda: "Perchè la media mobile dei BI si trova così distante dal suo indicatore?"
Come si può notare e come già scritto e detto più volte, da ottobre/novembre 2009 i Big Investor non sono presenti nel lungo periodo sul mercato azionario italiano. E' mia abitudine seguire chi ne sa molto più di me ed allearmi con i più forti per sopravvivere nel trading.
Un famoso detto recita: Esistono due categorie, vecchi trader e trader coraggiosi ma non vecchi trader coraggiosi.




Indicatore Volumetrico di Medio
la figura formatasi durante il veloce movimento ribassista/rialzista tra il 20-26 maggio è stata confermata da importanti ricoperture in acquisto. L'indicatore si trova in area 'acquistare'. Anche qui il trend è decisamente ribassista ma questo non pregiudica un eventuale rialzo anche se di pochi giorni ma comunque da sfruttare. Le conferme rialziste le avrò con indicatore che penetra al rialzo la trendline ribassista verde tratteggiata e con un deciso movimento dell'indicatore sopra area 'neutrale'.

Indicatore Volumetrico di breve
i dubbi che avevo sabato iniziano a chiarirsi. Dopo il movimento rialzista dei BI dall'importante minimo del 6-7 maggio, l'indicatore è rimasto in un range laterale nonostante il successivo ribasso dei prezzi che venivano seguiti dalle vendite del PB. La tenuta dell'indicatore dei BI mi porta a considerare l'eventuale ripartenza di un ciclo superiore al settimanale che, come più avanti riportato, dovrà essere confermato tecnicamente.

Questo per quanto riguarda i volumi...... ora passo all'analisi ciclica

Ciclo a 2 anni
continuo a mantenere questa impostazione sino a che non avrò indicazioni diverse sul ciclo annuale che al momento continuo a considerare iniziato dal minimo di febbraio. Adatterò il grafico con la ripartenza del ciclo annuale dai minimi di maggio solamente quando avrò conferma dagli indicatori ciclici nonchè con prezzi che usciranno al rialzo dal canale ribassista tratteggiato in rosso. Sul grafico ho evidenziato i due minimi 7 - 25 maggio che reputo molto importanti per valutare i cicli inferiori.

Ciclo Intermedio
considerato che è ancora valida questa ipotesi del ciclo intermedio non avendo ancora terminato il suo tempo
Ciclo Mensile
qui si può meglio notare il movimento temporale dei 2 minimi che indicavo (7 - 25 maggio).
Cosa notate?
Una durata dei sottocicli di circa 160 ore..... il famoso ciclo settimanale!
Come già scritto nel precedente post e ripetuto più volte sabato..... sarà questo ciclo a darmi indicazioni e conferme di ripartenza del ciclo superiore. Al momento si può notare come l'ultimo ciclo ha avuto una impostazione neutrale anzichè ribassista come vorrebbe un ciclo superiore impostato al ribasso!

Ciclo T-1
è il ciclo operativo di riferimento che al momento ho così impostato.
Domanda: "Ma 90 ore per un ciclo T-1 non sono troppe?"
No! Sono io ad adattarmi al movimento ciclico e non loro ai miei modelli. Se le durate cicliche da oltre un anno sono cambiate dalla media statistica di 10 anni fa, cosa posso fare se non adattarmi ai nuovi tempi ciclici del battleplan?

Ricordate questa parte della slide mostrata a Rimini e Roma?



Indicatore Ciclico Tracy

conferma ripartenza rialzista
Indicatore Ciclico T-1

ho evidenziato aree di massimi relativi che saranno importanti da monitorare per avere conferma dell'impostazione rialzista di questo nuovo ciclo settimanale.
Ciclo Giornaliero

tra le linee verticali nere ho separato i precedenti cicli giornalieri. Ho anche evidenziato i sottocicli (se corretto a 4 tempi)..... ma non fateci l'abitudine!
Ciclo 4 giorni

in linea con l'altro indicatore e con l'impostazione del modello ciclico.
Cicli Giornalieri

al momento impostati al ribasso. La sua chiusura sarà molto importante per valutare il movimento del prossimo ciclo giornaliero che sarà di riferimento operativo.

Secycle Giornaliero

da ieri indicazioni che i rialzi sembrano essere sfruttati per ricoprire le posizioni rialziste di breve aperte dai minimi di mercoledì sera.



Operativamente farò molta attenzione all'impostazione dei cicli giornalieri valutando il principio ciclico della proporzionalità (spiegato sabato pomeriggio). Nei prossimi giorni la tenuta di area 2580 (che nel precedente post consideravo una importante resistenza da valutare per operazioni al rialzo) sarà da monitorare con attenzione in quanto darebbe una prima indicazione di cambio trend principale (rialzista). Per il medio periodo sarà molto importante la valutazione dell'attuale ciclo settimanale che mi confermerà l'eventuale svolta rialzista dei cicli superiori (T+1 - T+2 - Intermedio).

Fare attenzione alle chiusure di lunedì 31 maggio



Gli aggiornamenti seguiranno nell'area in real-time !


Prossimo aggiornamento: mercoledì 2 giugno.


Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 2640 (importante) 2671 (importantissimo)

Supporti: 2559 (importante) 2535 (importante) 2480 (importantissimo)

Buon trading !




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P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future DJEurostoxx scad.06/10 cod. ISIN : IWW002953337. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.



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martedì 25 maggio 2010

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EUROSTOXX: L'importanza del ciclo settimanale

Buongiorno e Benritrovati Traders,

torno a scrivere ai ritmi normali con aggiornamenti infrasettimanali del Future Eurostoxx e con cadenza settimanale per i Future Ftsemib ed Eurodollaro.

Nonostante i pochi aggiornamenti delle ultime settimane avrete avuto modo di constatare che l'impostazione ciclica su tutti gli strumenti che seguo si è rivelata corretta! Una buona impostazione operativa impostata sul tempo ciclico avrà sicuramente portato dei buoni trade..... se così non è stato probabilmente gli errori sono da imputare ad altri fattori che vi consiglio di analizzare con attenzione. L'analisi degli errori aiuta moltissimo il proprio trading.

Passo all'aggiornamento ciclico iniziando dai cicli superiori.....

Ciclo a 2 anni
che seguo oramai da diversi mesi e che reputo importantissimo in ottica di ciclo a 10 anni. Come spiegavo durante l'incontro di sabato pomeriggio lascio al momento così impostata la sua configurazione. Saranno importanti i prossimi 2-3 mesi per capire se effettivamente il ciclo annuale è già iniziato con il minimo di febbraio oppure si sta formando una figura di wash&rise sul ciclo intermedio a conferma della ripartenza del ciclo annuale. Reputo che al momento inoltrarsi in previsioni futuriste e dichiarazioni stile mago di Arcella si rasenterebbe il ridicolo! Chi al momento cerca indicazioni 'quasi sicure' per sapere dove saremo tra 2 mesi oppure se siamo già sul nuovo ciclo annuale penso che stia soffrendo per i loss che la posizione rialzista giorno dopo giorno continua ad accumulare ! Mi spiace ripeterlo ma i profitti (in questo caso di eventuali operazioni long) dovevano essere incassati quando i prezzi iniziavano a dimostrare debolezza! Avete avuto modo di vedere le dirette video di dicembre 2009/febbraio e aprile 2010 dove normalmente analizzo in maniera ampia l'andamento dei mercati azionari? Uno dei difetti maggiori del trader è l'avidità ....... e chi si trova in questa condizione pensi alla propria predisposizione.
Personalmente preferisco osservare con attenzione i movimenti ciclici dei prezzi e valutare con attenzione i prezzi ed il tempo che al momento si sta rivelando corretto da 2 anni a questa parte. Chi mi segue da tempo saprà sicuramente che l'impostazione che mi sto portando avanti da 2 anni non è mai cambiata e sino a che non avrò indicazioni contrarie non vedo nessun motivo che dovrebbe farmi prendere in considerazioni ipotesi che alcuni di voi mi scrivono in email con 'previsioni' di chi sicuramente più bravo ed esperto di me. Come ho detto sabato personalmente penso che gli analisti guru non esistono ma ci sono solo bravi analisti tecnici o pessimi analisti tecnici .

Come potete notare dal grafico i tempi del ciclo a 2 anni ha sinora avuto tempi dei sottocicli che hanno battuto ritmi di circa 80 giorni. L'attuale sottociclo, iniziato con il minimo di febbraio, ha segnato un minimo dopo 48 giorni, circa la metà dei precedenti e pertanto tutto porterebbe a pensare che il trend ribassista abbia ancora diversi giorni a suo favore!

Per dare qualche numero al momento ho il 60% di possibilità che il ciclo annuale sia iniziato con il minimo di febbraio. Non è una percentuale affidabile, pertanto devo essere pronto a tutte le possibilità che aumenteranno o meno nelle prossime settimane a favore di questa ipotesi oppure di un nuovo inizio ciclo intermedio con i minimi che verranno raggiunti nei prossimi giorni.



Ciclo Intermedio
scartata da diversi giorni la 1^ ipotesi mi continuo a portare avanti questa impostazione (2^ ipotesi) ciclica settata ad una durata media di 67 giorni. Unico dubbio che dovrò continuare a considerare è che la metà non sia quella del 19 aprile ma del minimo (al momento assoluto) del forte ribasso del 6 maggio.
Come ho ripetuto più volte durante gli ultimi incontri, avendo una operatività che non va oltre il ciclo settimanale, non ha molta rivelanza per la mia operatività sapere a che punto siamo del ciclo intermedio in quanto mi limito a seguire il movimento dei sottocicli come indicherò anche più avanti.

Ciclo T+1
questo è il grafico che indicavo sabato pomeriggio come un importante riferimento per una operatività anche di breve periodo avendo un ciclo superiore impostato al ribasso. Avvertivo anche che il sottociclo settimanale (tracy) sarà il ciclo che mi darà delle buone indicazioni per una eventuale ripartenza del nuovo ciclo intermedio.

Ciclo T-1
il sottociclo, che al momento è così impostato, è il ciclo che operativamente è la mia bussola operativa in questi periodi di forte trend ribassista. Sino a che non avrò questo ciclo che mi darà segnali rialzisti, con rotture di importanti resistenze o con chiusura superiori al minimo del precedente ciclo, prediligerò le operazioni al ribasso avendo più probabilità di rischio/beneficio dalla mia parte.

Indicatore Ciclico Tracy
indicazioni di una timida ripartenza dal minimo di venerdì 21. Al momento non operativamente di aiuto.
Ciclo T-1
conferma di ripartenza dal minimo come impostato sul modello ciclico.
Ciclo Giornaliero
Ritmi regolari.
Chi mi segue nell'area in tempo reale capirà il motivo per il quale ieri pomeriggio indicavo che il nuovo ciclo giornaliero non confermava la forza rialzista del precedente ciclo, dimostrando così il mancato principio della proporzionalità. Sul grafico ho indicato i 4 cicli che spiegavo sabato pomeriggio. Ricordate i grafici che vi avevo mostrato e consigliato di memorizzare? Chi è stato attento ed ha memorizzato attentamente quei grafici cosa nota nel movimento dei cicli giornalieri avuti negli ultimi giorni e con il minimo di questa mattina? Dove è stato fatto il minimo di questo sottociclo del T-1? Di conseguenza, come dovrebbe essere l'impostazione ciclica più attendibile nelle prossime ore?

Indicatore Ciclico 4 giorni
preciso e puntuale nel suo movimento.
Cicli Giornalieri
entrambi impostati al ribasso.
Secycle Giornaliero
chi mi segue in tempo reale già conosce il movimento di questo indicatore volumetrico avendolo spiegato ieri pomeriggio.
Il massimo di ieri mattina era una importante area di massimo così come indicato dall'indicatore in area distribuzione. Il minimo segnato questa mattina sarà da considerare nelle prossime ore in quanto ci sono state indicazioni di ricoperture anche se deboli da considerare nel caso di una violazione ribassista.


Operativamente nelle prossime ore valuterò con molta attenzione la tenuta di area 2440. Una eventuale violazione di quest'area porterebbe i prezzi a testare area di minimo assoluto di questi ultime settimane segnato il 6 maggio (area 2300/2350). Questa indicazione sarà molto importante anche per i prossimi giorni. Consiglio di seguire l'andamento del ciclo T-1. Personalmente non imposterò nessuna operazione rialzista con prezzi che rimangono sotto area 2580.

Gli aggiornamenti seguiranno nell'area in real-time !

Prossimo aggiornamento: venerdì 28 maggio.


Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze: 2535 (importante) 2586 (importantissimo)

Supporti: 2450 (importante) 2382 (importante) 2325 (importantissimo)

Buon trading !




Ricordati di leggere il Disclaimer del Blog.

P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future DJEurostoxx scad.06/10 cod. ISIN : IWW002953337. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.



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